Laisser décongeler à température ambiante les gambas. Laver les salades et les essorer. Couper les feuilles en morceaux de 3 à 4 cm de long et mélanger les deux variétés. Couper les tomates en 4, les épépiner et couper la chair en petits dés de 5 mm de côté. Oter les feuilles du fenouil (les conserver) et le talon dur et le couper dans la hauteur en fines tranches de 5 mm d'épaisseur. Eplucher le corps des gambas en conservant le toupet terminal de la queue et la tête. Couper le jambon dans la longueur des tranches en fines lanières de 2 cm de large. Enrouler le jambon autour du corps des gambas et les faire griller 5 minutes sur un grill (ou à four très chaud) en les retournant à mi-cuisson. Les
réserver au chaud dans du papier aluminium.
Peler l'orange et le pomelo. Séparer les quartiers et retirer la fine peau qui les entoure. Dans un bol, mettre sel et poivre, le vinaigre et bien mélanger pour dissoudre le sel. Ajouter les deux huiles et bien homogénéiser. Dans chaque assiette faire un dôme du mélange de salades, parsemer de dés de tomates, entourer de quartiers d'agrumes en alternant les deux fruits. Adosser trois gambas à la salade, décorer avec une tranche de fenouil et quelques feuilles du même légume. Arroser légèrement de vinaigrette les dômes de salades et servir aussitôt.

On peut utiliser de grosses crevettes sauvages de Madagascar.