Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7) pendant 15 minutes. Vider le poisson, bien le rincer, le sécher avec du papier absorbant et faire 3 entailles peu profondes sur chacun des côtés. Couper les citrons en deux, presser un demi-citron dans un bol et le reste en fines rondelles. Saler et poivrer l'intérieur du poisson, le farcir avec le thym et 2 rondelles de citron et le déposer dans le plat à four. L'arroser avec 2 cuillères à soupe d'huile, le retourner et le mettre à four chaud 10 minutes.
Parer les bulbes de fenouil et les couper en tranches fines dans la hauteur. Sortir le poisson, retirer délicatement la peau des deux côtés. Garnir le plat à four avec les rondelles de citron et les tranches de fenouil, déposer la daurade sur ce lit aromatique, l'
arroser avec le reste d'huile et le jus de citron, saler, poivrer et remettre au four pour 20 minutes à 200°C (thermostat 6,5/7). Peler et hacher finement les échalotes. Faire fondre le beurre dans une casserole et à feu doux faire
suer les échalotes, ajouter les câpres égouttées.
Napper la daurade de beurre aux échalotes et aux câpres et remettre au four pour 2 minutes. Servir dans le plat de cuisson. Accompagner de
tomates à la provençale.